隐马尔科夫过程的参数估计方法与应用研究(2011QG026)
隐马尔科夫过程的参数估计方法与应用研究(2011QG026)
课题组负责人 田萍
课题组成员 李伟，赵杨，张鹏
课题经费来源 学校社科项目
课题组经费 30,000元
起止时间 2011.05-2014.06
课题简介
在本文中，基于隐马尔可夫过程描述资产价格模型DS（t）=μ（t）S（T）DT +σS（t）DW（T），其中w是一个标准的布朗运动而σ是一个未知的常数。平均回报{μ（T），0≤t≤T}是一个随机过程其独立于过滤过程 { S（t），0≤t≤T}，其中包含的一些未知参数基于连续时间观察S（t）进行估计。基于卡尔曼滤波对参数σ及μ进行估计，并对估计进行数值模拟。
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