文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点，给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型，简要绍了这种利率期限结构模型的性质，并对这种模型与以随机微分 方程形式表现的利率期限结构模型进行了简单的对比。
下载附件
