基于copulas技术的中国沪深股市相关性分析

基于copulas技术的中国沪深股市相关性分析

作者：田萍,张屹山 刊名：21世纪数量经济学 时间：2009(3)

关键词 coupals函数,沪深股市

内容摘要

本文在对copulas函数极其性质进行简单介绍的基础上,对中国的沪、深 股市指数的相互关系进行参数估计,以便获得与其对应的几种可能的copulas 函数形式,并就所得结果进行了简单的分析。

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