随机利率下期权定价的探讨

随机利率下期权定价的探讨

作者：田萍,张屹山,赵世舜 刊名：数理统计与管理 时间：2008(11)

关键词 随机利率;期权定价;Ho-Lee模型;Vasicek模型

内容摘要

利用Ho-Lee和Vasicek模型的简化形式推导出了Black-Scholes假设下的随机利率欧式期权定价公式,对无风险利率是常数的期权定价模型进行扩展,并与一般情况进行了分析与比较.

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