姓 名：方毅
民 族：汉族
籍 贯：湖北武汉
职 称：教授
职 务：吉林大学数量经济研究中心副主任，博士生导师
办公地点：匡亚明楼3043
电子信箱：Danielfang@126.com
个人简介
现任吉林大学商学与管理学院教授，吉林大学数量经济研究中心副主任，中国经济学年会金融经济专业委员会委员，中国系统工程学会理事，中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事，长期从事数量经济学研究，代表性论文发表在《中国社会科学》、《管理世界》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》、Management Science、European Journal of Operational Research、Journal of Banking & Finance和Journal of Empirical Finance等国内外权威学术期刊。
研究兴趣
复杂经济系统，金融数量分析，量化投资
主要经历
2021年12月至今，吉林大学商学与管理学院，教授，博士研究生导师
2019年1月至今，吉林大学数量经济研究中心，副主任
2011年至今，吉林大学数量经济研究中心，研究员
2008年7月至2021年12月，吉林大学商学院，先后担任讲师，副教授，教授，博士研究生导师
2014年2月至2015年2月，新加坡南洋理工大学经济系，访问学者
2008年6月, 于吉林大学商学院，数量经济学博士
学术服务
国家自然科学基金项目评审专家、国家社会科学基金项目评审专家
European Journal of Operational Research, Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Financial Analysts Journal, European Financial Management, Finance Research Letters, Investment Analysts Journal, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, Singapore Economic Review,中国社会科学, 系统工程理论与实践, 管理科学学报, 金融研究, 中国管理科学, 国际金融研究等SSCI和CSSCI期刊审稿人
主要论文
[1] 方毅, 孟佶贤, 张屹山. 状态跃迁下中国经济增长的复杂动力学分析. 中国社会科学, 2024, (3), 87-104.
[2] Yi Fang, Xin Zhou, Yi-Feng Wen, Qi-Lang Ou. Volume and Stock Returns in the Chinese Market. International Review of Financial Analysis, 2024, 94, 103265, 1-17.
[3] Yi Fang, Yuzhi Chen, Hang Ren. A Factor Pricing Model Based on Machine Learning Algorithm. International Review of Economics & Finance, 2023, 88, 280-297.
[4] 方毅, 孟佶贤, 张屹山. 中国经济增长的状态跃迁(1979-2020)——基于复杂系统视角的研究. 中国社会科学, 2022, (5), 4-26.
[5] Yi Fang, Thierry Post. Optimal Portfolio Choice for Higher-Order Risk Averters. Journal of Banking & Finance, 2022, 137, 106429, 1-15.
[6] Yi Fang, Hui Niu, Xiangda Tong. Crash probability anomaly in the Chinese stock market. Finance Research Letters, 2022, 44, 102062, 1-8.
[7] Yi Fang, Thierry Post. Higher-degree Stochastic Dominance Optimality and Efficiency. European Journal of Operational Research, 2017, 261(3), 984-993.
[8] Thierry Post, Yi Fang, Milos Kopa. Linear Tests for Decreasing Absolute Risk Aversion Stochastic Dominance. Management Science, 2015, 61(7), 1615-1629.
[9] Yi Fang, Haiping Wang. Fund Manager Characteristics and Performance. Investment Analysts Journal, 2015, 44(1), 102-116. One of 20 articles published in the Investment Analysts Journal 50th Anniversary Collection, 2023.
[10] Yi Fang. Aggregate Investor Preferences and Beliefs in Stock Market: A Stochastic Dominance Analysis. Journal of Empirical Finance, 2012, 19(4), 528-547.
[11] 张屹山, 方毅. 中国股市交易操纵的理论模型与政策分析. 管理世界, 2007, (5), 40-48.
[12] 方毅, 张屹山. 国内外金属期货市场“风险传染”的实证研究.金融研究, 2007, (5), 133-146.
[13] 方毅, 张屹山. 跟踪误差下积极资产组合投资的风险约束机制. 中国管理科学, 2006, (4), 19-24.
[14] 张屹山, 方毅, 黄琨. 中国期货市场功能及国际影响的实证研究. 管理世界, 2006, (4), 28-34.
[15] 林秀梅, 方毅. 中国股市动量投资策略和逆向投资策略的实证研究. 数量经济技术经济研究, 2004, (11), 141-152.
[16] 方毅, 张屹山. CVaR在金融工具复制上的应用. 系统工程理论与实践, 2004, (8), 38-43.
主持项目
[1] 教育部重点研究基地重大项目:新时期共同富裕方向的经济高质量发展的宏观调控体系(项目号：22JJD790021).
[2] 国家自然科学基金面上项目: 基于随机占优的高阶偏好投资组合构建(项目号: 71871104).
[3] 国家自然科学基金面上项目: 基于广义线性函数的随机占优统计推断与证券市场投资者总体偏好(项目号: 71371084).
[4] 国家自然科学基金青年项目: 基于证券市场效率的投资者总体偏好非参数检验(项目号: 71001044).
[5] 中国博士后特别项目资助: 标准风险厌恶的随机占优检验与应用(项目号: 2016T90239).
[6] 中国博士后面上项目一级资助: 基于GMM统计量的效率占优关系的Bootstrap统计推断(项目号: 2015M570262).