非经典计量经济学理论方法研究——吉林大学数量经济学重点研究基地2001年度重大研究项目阶段报告
非经典计量经济学理论方法研究——吉林大学数量经济学重点研究基地2001年度重大研究项目阶段报告
发布时间：2002-07-20 06:07:23 作者/出处：root
作为吉林大学数量经济学重点研究基地2001年度重大研究项目，“非经典计量经济学理论方法研究”从2001年12月正式立项至今只有半年多时间。在此期间，主要的工作是对国内外已有研究的调研与综述，明确项目研究的重点和主要的创新点，并在每个子课题上取得了一定的阶段性成果。
㈠ 关于非经典计量经济学理论方法体系研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 关于“经典”和“非经典”的划分。调查了国内外文献中关于“经典”和“非经典”的论述；提出了按照模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法5个方面，将所有“非经典”的计量经济学问题分类，构成“非经典计量经济学理论方法研究”的内容体系。论述了这种划分的可行性和科学性。⒉ 关于“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的界定。研究了“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的概念和内容体系；提出“微观计量经济学”最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参数方法；而“宏观计量经济学”都将单位根和协整理论作为重要内容，结构变化的单位根和协整理论则是前沿研究方向。
㈡ 关于非参数、半参数模型理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 非参数单方程计量经济模型理论方法，主要是权函数估计方法（包括核估计和局部线性估计）的调研与综述；⒉ 半参数计量经济学模型理论方法的调研与综述；⒊ 非参数联立方程模型理论方法的调研与综述；⒋ 关于非参数联立方程模型的单方程估计方法的研究。
本项目以非参数联立方程模型为研究对象，是一项瞄准国际研究前沿和填补国内空白的研究。目前的研究集中于非参数联立方程模型的单方程估计，与经典参数联立方程模型一样，与系统估计方法相比，单方程估计在理论方法上较为简单，但也具有更大的应用价值。将非参数单方程模型的局部线性估计方法与经典联立方程模型估计方法相结合，提出非参数联立方程模型的单方程估计方法，是本项目采用的研究思路。
具体包括：⑴ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量估计；⑵ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计；⑶ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘估计；⑷ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计；⑸ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩估计；⑹ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩变窗宽估计； ⑺ 对著名的克莱因模型的非参数联立模型进行局部线性两阶段最小二乘估计并与其线性联立模型的两阶段最小二乘估计进行比较；⑻ 采用Matlab软件对提出的非参数计量经济联立模型的6种估计方法进行模拟仿真，以检验其大样本性质。
㈢ 单位根检验、协整分析与动态计量经济学理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 计量经济学模型经典建模理论与动态建模理论的比较研究；⒉ 单位根检验（包括标准单位根检验和考虑结构变化的单位根检验）理论与方法的调研与综述；⒊ 协整分析理论与方法（包括标准协整理论和结构变化的协整理论）的调研与综述；⒋ 关于协整系统及其结构变化的理论与应用的研究。
随着动态计量经济学理论的发展，单位根和协整理论已经构成了宏观计量经济学的核心内容，尤其是单位根和协整的结构突变，正是这一领域的前沿问题。本项目旨在较为深入地研究单位根和协整及其结构变化的理论，发展或扩展某些理论结果，并对实际应用中的某些问题提出解决的方法。目前已经完成和正在进行的研究包括：⑴ 将基于水平VAR模型的Granger因果关系检验扩展到ECM模型；⑵ 提出结构变化发生在某一区间的单位根过程的结构突变的问题，推导在这种结构突变之下的DF检验统计量的极限行为。⑶ 将单个回归因子所对应的协整向量的FMOLS估计扩充到多变量所对应的协整向量，设计并实施协整向量的FMOLS估计和OLS估计的仿真试验。⑷ 运用上述理论方法研究成果，对我国价格、工资、需求和进口等4个描述预期扩展的菲利浦斯曲线模型的变量进行协整检验和由此派生的ECM模型的弱外生检验和结构变化诊断；还将对我国货币需求进行协整和ECM模型分析与诊断；最后再次检验我国通胀成因。此外，还将运用结构突变的单位根模型（即崩溃模型）对我国汇率进行结构突变的实证研究。
㈣ 数据质量诊断理论方法研究
该子课题完成的工作包括：已有研究成果的初步调研；将本子课题的研究重点确定在统计数据质量诊断上；初步确定将采用经济系统分析方法、计量经济模型方法、统计诊断方法和投入产出分析方法进行统计数据质量诊断研究。
㈤ 成果发表情况
因为项目批准以及项目批号下达的时间是2001年12月，所以在这个阶段虽然发表了多篇论文，但是明确标明属于该项目研究成果的只有2篇。另外投稿已被接收2篇，全国性学术会议论文4篇。正式发表的论文如下：
⒈ 叶阿忠，李子奈，非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计，《清华大学学报（自然科学版）》，2002年，第42卷，第6期，p714-717。
摘要：论文发展了一种非参数计量经济联立模型的估计方法。将非参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与经典联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合，在随机设计下，提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计方法，并利用大数定律和中心极限定理等在内点处研究了该方法的大样本性质。结果表明：该方法在内点处具有一致性和渐近正态性，其收敛速度达到了非参数模型估计的最优收敛速度。
⒉ 叶阿忠，我国宏观经济非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计，《运筹与数学》，2002年，第11卷，第1期，p54-60。
摘要：论文将非参数模型的局部线性估计方法与经典联立方程模型估计方法相结合，提出了非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计，并应用于我国宏观经济非参数联立模型。结果表明：我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型，且线性联立模型将造成不必要的人为设定误差；对于非参数联立模型，局部线性工具变量变窗宽估计优于局部线性估计。
㈠ 关于非经典计量经济学理论方法体系研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 关于“经典”和“非经典”的划分。调查了国内外文献中关于“经典”和“非经典”的论述；提出了按照模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法5个方面，将所有“非经典”的计量经济学问题分类，构成“非经典计量经济学理论方法研究”的内容体系。论述了这种划分的可行性和科学性。⒉ 关于“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的界定。研究了“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的概念和内容体系；提出“微观计量经济学”最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参数方法；而“宏观计量经济学”都将单位根和协整理论作为重要内容，结构变化的单位根和协整理论则是前沿研究方向。
㈡ 关于非参数、半参数模型理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 非参数单方程计量经济模型理论方法，主要是权函数估计方法（包括核估计和局部线性估计）的调研与综述；⒉ 半参数计量经济学模型理论方法的调研与综述；⒊ 非参数联立方程模型理论方法的调研与综述；⒋ 关于非参数联立方程模型的单方程估计方法的研究。
本项目以非参数联立方程模型为研究对象，是一项瞄准国际研究前沿和填补国内空白的研究。目前的研究集中于非参数联立方程模型的单方程估计，与经典参数联立方程模型一样，与系统估计方法相比，单方程估计在理论方法上较为简单，但也具有更大的应用价值。将非参数单方程模型的局部线性估计方法与经典联立方程模型估计方法相结合，提出非参数联立方程模型的单方程估计方法，是本项目采用的研究思路。
具体包括：⑴ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量估计；⑵ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计；⑶ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘估计；⑷ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计；⑸ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩估计；⑹ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩变窗宽估计； ⑺ 对著名的克莱因模型的非参数联立模型进行局部线性两阶段最小二乘估计并与其线性联立模型的两阶段最小二乘估计进行比较；⑻ 采用Matlab软件对提出的非参数计量经济联立模型的6种估计方法进行模拟仿真，以检验其大样本性质。
㈢ 单位根检验、协整分析与动态计量经济学理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 计量经济学模型经典建模理论与动态建模理论的比较研究；⒉ 单位根检验（包括标准单位根检验和考虑结构变化的单位根检验）理论与方法的调研与综述；⒊ 协整分析理论与方法（包括标准协整理论和结构变化的协整理论）的调研与综述；⒋ 关于协整系统及其结构变化的理论与应用的研究。
随着动态计量经济学理论的发展，单位根和协整理论已经构成了宏观计量经济学的核心内容，尤其是单位根和协整的结构突变，正是这一领域的前沿问题。本项目旨在较为深入地研究单位根和协整及其结构变化的理论，发展或扩展某些理论结果，并对实际应用中的某些问题提出解决的方法。目前已经完成和正在进行的研究包括：⑴ 将基于水平VAR模型的Granger因果关系检验扩展到ECM模型；⑵ 提出结构变化发生在某一区间的单位根过程的结构突变的问题，推导在这种结构突变之下的DF检验统计量的极限行为。⑶ 将单个回归因子所对应的协整向量的FMOLS估计扩充到多变量所对应的协整向量，设计并实施协整向量的FMOLS估计和OLS估计的仿真试验。⑷ 运用上述理论方法研究成果，对我国价格、工资、需求和进口等4个描述预期扩展的菲利浦斯曲线模型的变量进行协整检验和由此派生的ECM模型的弱外生检验和结构变化诊断；还将对我国货币需求进行协整和ECM模型分析与诊断；最后再次检验我国通胀成因。此外，还将运用结构突变的单位根模型（即崩溃模型）对我国汇率进行结构突变的实证研究。
㈣ 数据质量诊断理论方法研究
该子课题完成的工作包括：已有研究成果的初步调研；将本子课题的研究重点确定在统计数据质量诊断上；初步确定将采用经济系统分析方法、计量经济模型方法、统计诊断方法和投入产出分析方法进行统计数据质量诊断研究。
㈤ 成果发表情况
因为项目批准以及项目批号下达的时间是2001年12月，所以在这个阶段虽然发表了多篇论文，但是明确标明属于该项目研究成果的只有2篇。另外投稿已被接收2篇，全国性学术会议论文4篇。正式发表的论文如下：
⒈ 叶阿忠，李子奈，非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计，《清华大学学报（自然科学版）》，2002年，第42卷，第6期，p714-717。
摘要：论文发展了一种非参数计量经济联立模型的估计方法。将非参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与经典联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合，在随机设计下，提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计方法，并利用大数定律和中心极限定理等在内点处研究了该方法的大样本性质。结果表明：该方法在内点处具有一致性和渐近正态性，其收敛速度达到了非参数模型估计的最优收敛速度。
⒉ 叶阿忠，我国宏观经济非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计，《运筹与数学》，2002年，第11卷，第1期，p54-60。
摘要：论文将非参数模型的局部线性估计方法与经典联立方程模型估计方法相结合，提出了非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计，并应用于我国宏观经济非参数联立模型。结果表明：我国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型，且线性联立模型将造成不必要的人为设定误差；对于非参数联立模型，局部线性工具变量变窗宽估计优于局部线性估计。
