数量经济研究中心教育部人文社会科学重大研究项目进展情况汇报
数量经济研究中心教育部人文社会科学重大研究项目进展情况汇报
发布时间：2003-01-08 06:01:00 作者/出处：root
吉林大学数量经济研究中心经过两年半的运行，在中心主任赵振全教授的带领下，中心上下一心，开拓进取，刻苦钻研，埋头苦干，取得了一批丰硕的科研成果。特别是中心在研的4项教育部人文社会科学重大研究项目，按预定的目标顺利进行中。其中2000年度下达赵振全教授负责的“我国资本市场的结构优化与风险控制”项目和刘金全教授负责的“宏观经济政策传导机制和风险问题研究”项目已接近尾声，准备今年结项；另外的清华大学的李子奈教授的“非经典计量经济学理论方法研究”项目和高铁梅教授的“我国景气分析预测系统的研究与开发”项目也都取得了可喜的成果，下面分别介绍：
一、《我国资本市场的结构优化与风险控制》
2002年第四季度项目进展情况
2002年第四季度课题组对我国资本市场的宏观与微观结构以及资本市场与经济之间的关系进一步展开了比较深入的研究，取得了较深入的研究成果，为了筹备该项目评审，将今年所取得的尚未发表的研究成果在《数量经济技术经济研究》及其增刊上发表了11篇研究论文，具体如下：
1、赵振全、董秀良、薛丰慧“所有权结构、控制性股东行为与公司的核心代理问题” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
2、赵振全、蒋瑛琨“我国融资结构优化问题的探讨” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
3、韩冬梅、赵振全“新经济环境下的中央银行金融政策探析” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
4、张昺宇、赵振全、李 妍“中国证券市场波动和宏观经济波动的关系” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
5、陈守东、赵云立、丁勇“一般衍生证券定价方法” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
6、陈守东、荆伟“金融机构危机处理” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
7、陈守东、马庆魁“赤字、国债与经济增长” 《数量经济技术经济研》2002年10期增刊
8、刘志强、陈守东“证券研究部门的新型研究模式” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
9、顾洪梅、陈守东、党伟华“我国证券经营机构的风险防范” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
10、马守斌、陈守东、杨明“证券市场的金融风险防范技术” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
11、吕长江、张艳秋“企业财务状况对负债代理成本的影响” 《数量经济技术经济研究》2002年第12期
二、“宏观经济政策传导机制和风险问题研究”
2002年第4季度进展情况
本课题组承担的重大项目“宏观经济政策传导机制和风险问题研究”，经过两年多的探索和研究，整个课题研究在整体上进展顺利，现已按照计划完成了预期研究目标，本课题研究将申请鉴定和结项。
(一) 本课题研究的主要研究成果和创新评述：
本课题的主要研究成果可以分类为：
1、对于货币政策作用机制和传导机制进行了系统的计量分析，在检验货币政策短期有效性的基础上，对于货币政策实际效果的灵敏性和滞后性进行了检验，并且得出了货币政策作用非对称性的基本结论，这对于我国货币政策的制定规则和实施细则提供了重要参考依据。
2、对于财政政策作用机制和传导机制进行了系统的计量分析，在检验财政政策“挤出效应”等作用的基础上，对于财政政策的经济扩张作用进行了检验，并且也分析了财政政策作用的非对称性问题。
3、对于经济政策风险问题进行了创新性研究，主要从金融市场波动性、货币供给和需求对于价格水平的反应、虚拟经济和实际经济之间的关联等角度，判断了“货币政策流动性陷阱”、“财政政策挤出效用”、“货币政策乘数变化”等政策风险形式，并给出了一些重要的政策启示。
4、对于经济政策的重要理论问题进行了研究，尤其对于货币政策的规则性和相机选择性、货币变量与产出变量之间的影响关系等进行了系统分析，并且判断了虚拟经济和实际经济之间的基本影响方式和作用效果。
本课题的主要创新可以归纳为：
1、在经济计量模型理论上提出并使用了“时变参数选择模型”，该模型是在状态空间模型中引入离散选择模型，并利用极大似然估计得到了一致估计。利用该模型描述货币政策对于实际变量的反应，得到了很好的经验结果，度量出我国货币政策规则改变和产生响应的时滞。
2、首次对于经济周期的非对称性展开全面研究，并对经济周期非对称性产生的原因进行了多种角度的分析。从宏观经济调控角度看，货币政策作用机制和财政政策作用机制的非对称性是经济周期非对称性的主要原因，这是一种新的理论解释和计量支持。
3、提出了经济周期阶段性理论和经济增长的总量驱动假说，并且进行了必要的计量检验。本课题研究将我国经济增长阶段划分为“总供给单因素驱动阶段”、“总供给和总需求双因素驱动阶段”和“总需求单因素驱动阶段”，并利用这些总量驱动理论对于当前经济形势和政策效果分析提供了理论基础。
4、本课题研究首次利用VaR技术来度量经济增长的向下风险，也既国家经济风险的代表性特征，并提出了动态测量和估计GaR的时间序列方法，也具体估计了我国经济增长的长期GaR和短期GaR。风险分析的结果表明，我国目前存在适度的增长风险，并且具有风险管理的单向性等特征。
5、本课题研究首次提出了我国经济增长与通货膨胀等变量之间的相关性结论，并且判断经济波动性具有增长的“溢出效应”、通货膨胀率与经济增长率之间存在正相关的“Tobin效应”，这些事实对于制定经济政策和判断经济形势非常重要。
(二) 2002年第4季度完成的研究成果：
已经发表的研究论文有：
1、崔 畅、刘金全：“经济周期中财政政策作用的非对称性检验”，《数量经济技术经济研究》2002年第10期增刊。
2、刘金全、刘志强：“我国经济增长的阶段性和波动性检验”，《数量经济技术经济研究》2002年第10期增刊。
3、郭整风、刘金全：“股票实际收益率和通货膨胀率的关系检验”，《数量经济技术经济研究》2002年第10期增刊。
4、张艾莲、刘金全：“货币政策的‘流动性陷阱’及其检验”，《数量经济技术经济研究》2002第10期增刊。
即将发表的论文有：
1、刘金全、张艾莲：“我国货币政策对于际冲击和名义冲击反应的灵敏性分析”，《中国经济问题》2003年2期。
2、刘金全、张海燕：“经济增长在险水平、条件波动性与经济增长态势研究”，《中国工业经济》2003年1期。
3、刘金全、邵欣炜：“预防性储蓄”动机的实证检验，《数量经济技术经济研究》2003年1期。
4、刘金全、崔 畅：“我国财政政策作用的阶段性和非对称性检验”，《财经科学》2003年1期。
5、刘金全、崔 畅：“实际经济与名义经济规模和活性的关联性分析”，《复旦学报（社会科学版）》2003年1期。
6、刘金全、谢卫东：“我国经济增长率与通货膨胀率动态相关性的实证分析”，《世界经济》2003年2期。
上述研究成果将在正式发表以后，将其主要结论和创新点归纳在本课题的结项报告当中。
三、非经典计量经济学理论方法研究——吉林大学数量经济学
重点研究基地2002年度重大研究项目年度报告
项目号：01JAZJD790004，项目组主要成员：潘文卿、王少平、叶阿忠、周 建
李子奈 2003年1月
作为吉林大学数量经济学重点研究基地2001年度重大研究项目，“非经典计量经济学理论方法研究”从2001年12月正式立项至今已有1年时间。在此期间，主要的工作是对国内外已有研究的调研与综述，明确项目研究的重点和主要的创新点，并在每个子课题上取得了一定的阶段性成果，第2、3个 子课题的研究工作已经基本完成。
㈠ 关于非经典计量经济学理论方法体系研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 关于“经典”和“非经典”的划分。调查了国内外文献中关于“经典”和“非经典”的论述；提出了按照模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法5个方面，将所有“非经典”的计量经济学问题分类，构成“非经典计量经济学理论方法研究”的内容体系。论述了这种划分的可行性和科学性。⒉ 关于“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的界定。研究了“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的概念和内容体系；提出“微观计量经济学”最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参数方法；而“宏观计量经济学”都将单位根和协整理论作为重要内容，结构变化的单位根和协整理论则是前沿研究方向。⒊ 关于研究生高级计量经济学课程内容体系的研究。
㈡ 关于非参数、半参数模型理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 非参数单方程计量经济模型理论方法，主要是权函数估计方法（包括核估计和局部线性估计）的调研与综述；⒉ 半参数计量经济学模型理论方法的调研与综述；⒊ 非参数联立方程模型理论方法的调研与综述；⒋ 关于非参数联立方程模型的单方程估计方法的研究。
本项目以非参数联立方程模型为研究对象，是一项瞄准国际研究前沿和填补国内空白的研究。目前的研究集中于非参数联立方程模型的单方程估计，与经典参数联立方程模型一样，与系统估计方法相比，单方程估计在理论方法上较为简单，但也具有更大的应用价值。将非参数单方程模型的局部线性估计方法与经典联立方程模型估计方法相结合，提出非参数联立方程模型的单方程估计方法，是本项目采用的研究思路。
具体包括：⑴ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量估计；⑵ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计；⑶ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘估计；⑷ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计；⑸ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩估计；⑹ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩变窗宽估计； ⑺ 对著名的克莱因模型的非参数联立模型进行局部线性两阶段最小二乘估计并与其线性联立模型的两阶段最小二乘估计进行比较；⑻ 采用Matlab软件对提出的非参数计量经济联立模型的6种估计方法进行模拟仿真，以检验其大样本性质。
㈢ 单位根检验、协整分析与动态计量经济学理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 计量经济学模型经典建模理论与动态建模理论的比较研究；⒉ 单位根检验（包括标准单位根检验和考虑结构变化的单位根检验）理论与方法的调研与综述；⒊ 协整分析理论与方法（包括标准协整理论和结构变化的协整理论）的调研与综述；⒋ 关于协整系统及其结构变化的理论与应用的研究。
随着动态计量经济学理论的发展，单位根和协整理论已经构成了宏观计量经济学的核心内容，尤其是单位根和协整的结构突变，正是这一领域的前沿问题。本项目旨在较为深入地研究单位根和协整及其结构变化的理论，发展或扩展某些理论结果，并对实际应用中的某些问题提出解决的方法。目前已经完成和正在进行的研究包括：⑴ 将基于水平VAR模型的Granger因果关系检验扩展到ECM模型；⑵ 提出结构变化发生在某一区间的单位根过程的结构突变的问题，推导在这种结构突变之下的DF检验统计量的极限行为。⑶ 将单个回归因子所对应的协整向量的FMOLS估计扩充到多变量所对应的协整向量，设计并实施协整向量的FMOLS估计和OLS估计的仿真试验。⑷ 运用上述理论方法研究成果，对我国价格、工资、需求和进口等4个描述预期扩展的菲利浦斯曲线模型的变量进行协整检验和由此派生的ECM模型的弱外生检验和结构变化诊断；还将对我国货币需求进行协整和ECM模型分析与诊断；最后再次检验我国通胀成因。此外，还将运用结构突变的单位根模型（即崩溃模型）对我国汇率进行结构突变的实证研究。
㈣ 数据质量诊断理论方法研究
该子课题完成的工作包括：已有研究成果的初步调研；将本子课题的研究重点确定在统计数据质量诊断上；初步确定将采用经济系统分析方法、计量经济模型方法、统计诊断方法和投入产出分析方法进行统计数据质量诊断研究。
㈤ 成果发表情况
已经交稿专著1本：
叶阿忠著，李子奈主审，《非参数计量经济学》，南开大学出版社。
已经发表、明确标明属于该项目研究成果的论文7篇：
⒈ 李子奈，计量经济学内容体系中的几个概念问题，《数量经济技术经济研究》，2002年10期（增刊）p15-18。
⒉ 李子奈，计量经济学高级课程的设置有内容体系研究，《南开经济研究》，2002年5期p9-13。
⒊ 叶阿忠，李子奈，非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计，《清华大学学报（自然科学版）》，2002年，第42卷，第6期，p714-717。
⒋ 叶阿忠，我国宏观经济非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计，《运筹与数学》，2002年，第11卷，第1期，p54-60。
⒌ 潘文卿，外商投资对中国工业部门外溢效应的分析，《数量经济技术经济研究》，2002年10期（增刊）p60-62。
⒍ 周建，中国GDP增长速度可信度研究，《中国经济问题》，2002年6期p32-38。
⒎ 周建，中国GDP及其增速可信度的小样本因果关系分析，《河北经贸大学学报》，2002年5期p15-22。
已经录用、明确标明属于该项目研究成果的论文5篇：
⒈ Wang Shaoping, Li Zinai, The Expectations-Augmented Phillips Curve Model and a Test on Its Application in China, 《中国社会科学（英文版）》；
⒉ 王少平，李子奈，结构突变及其对中国汇率的实证，《世界经济》；
⒊ 王少平，李子奈，弱外生性及其对中国的实证，《数量经济技术经济研究》；
⒋ 周建，我国政府统计数据质量对策研究，《中国软科学》；
⒌ 潘文卿，中国外贸结构分析，《统计研究》。
没有明确标明但是属于该项目研究成果的论文9篇：
⒈ 叶阿忠. 非参数克莱因计量经济联立模型. 数学的实践与认识, 2002年第1期。
⒉ 叶阿忠. 我国通货膨胀的非参数回归模型. 数理统计与管理, 2002年第1期。
⒊ 叶阿忠. 非参数可加回归模型和非线性协整检验. 数理统计与管理, 2002年第2期。
⒋ 叶阿忠. 我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计. 工业技术经济, 2002年第1期。
⒌ 叶阿忠. 半参数回归模型的局部回归估计方法. 预测, 2000年第4期。
⒍ 叶阿忠. 非线性协整的非参数检验方法. 预测, 2002年第1期。
⒎ 叶阿忠. 非线性计量经济学的新发展. 福州大学学报社会科学版, 2000年第2期。
⒏ 周建《“十五”关于经济与能源增长速度制订的合理性分析》，《统计研究》2002年3期。
⒐ 周建《美日经济增长方式比较研究及其对中国的启示》，《世界经济文汇》2002年第2期。
四、《我国景气分析预测系统的研究与开发》
2002年进度进展情况
2002年研究进度基本上按原计划进行，完成了阶段性的研究任务。
一、已做工作
1．与政府部门合作开发我国景气分析预测系统
2002年7月，由高铁梅为项目负责人，吉林大学数量经济研究中心和国家经济贸易委员会签定了合作协议，共同开发《宏观经济预测预警系统软件》。高铁梅带领本项目课题组的几位同志于7月、10月、12月分别在北京国家经贸委工作一段时间，经过和经贸委综合司共同努力，搜集和补充了大量的宏观经济数据，利用我们的软件系统初步筛选出我国宏观经济的先行、一致、滞后指标，在此基础上计算了一致、先行、滞后合成指数，建立了由工业增加值等11个月度指标构成的月度预警信号系统和由季度GDP等9个季度指标构成的季度预警信号系统。并对主要宏观经济指标和2002年全年的经济走势做了预测，认为2002年下半年我国国民经济将保持平稳增长态势。并将预测结果作成多媒体显示报告向经贸委领导作了汇报，得到经贸委领导的好评，为政府的宏观经济调控提供了科学的参考依据。2002年9月，项目负责人高铁梅教授被聘为专家，随国家经贸委代表团赴澳大利亚考察工业经济预测预警系统，获得了很大的收获，对于本项目的深入研究有相当大帮助。
2．初步建立了我国小型宏观季度经济计量模型
建立了由30个方程组成的我国小型宏观经济计量模型，并在模型中成功地应用了协整技术、非线性技术及误差修正模型。由于经济系统是复杂的，因此我们构造的模型是非线性系统，模型中引入了差分方程和误差修正模型，使模型构造更加反映宏观经济的实际运行状况。对模型中每一个行为方程的变量间都进行了协整检验，使每一个方程的变量之间都是协整的，避免了伪回归现象，并利用模型动态模拟我国货币政策、财政政策和收入政策的效果。研究论文提交给2002年全国数量经济年会，并被收入会议论文集。
3．企业景气问卷调查实证分析
我课题组成员陈磊博士与中国人民银行统计司合作对中国人民银行的“企业景气问卷调查”8年来形成的大批结果数据进行了实证分析，完成了研究报告。并于2002年5月28日由中国人民银行统计司组织专家进行了论证和评审。专家认为，“分析框架合理，思路明晰，分析方法比较先进，数据处理细致，分析结论正确，在国内同类研究中处于领先水平，具有较强的使用价值。利用行业生产景气状况进行时差变动分析是该课题的一个创新点；利用行业的景气指数考察行业的变动特征，分出先行、一致和滞后行业，这在国内外现有的文献中是不多见的。不仅为中央银行准确判断宏观经济形势提供了有效的方法，而且为该项调查制度的完善和修订，更好的为货币政策决策服务提供了依据。”
二、下一步工作计划
1．完善已开发的年度宏观经济模型，对我国的宏观经济形势进行预测、及对财政政策、货币政策进行分析和模拟。从长期和短期两方面入手，利用已开发的模型对我国经济进行中长期预测；
2．完善已开发季度宏观经济计量模型，进行短期经济波动预测，及宏观经济调控政策效果分析。2003年底，这一模型系统软件争取通过国家经济贸易委员会的验收。
3．和国家经济贸易委员会综合司合作进一步开展产业和区域经济分析和预测工作。由于钢铁行业的数据比较齐全，首先进行钢铁的产业分析与预测工作。
三、阶段性成果
1．高铁梅、李晓芳、赵昕东，我国财政政策乘数效应的动态分析，《财贸经济》，2002年2月。
2．高铁梅、梁云芳，我国工业景气调查数据的综合分析，《预测》，2002年第4期。
3．高铁梅、赵昕东、梁云芳，2002年中国经济发展分析与预测，《数量经济技术经济研究》，2002年第6期。
4．高铁梅、梁云芳，2002年中国宏观经济走势的分析与2003年预测 ，《经济蓝皮书：2003年中国：经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2002年11月。
5．陈磊，中国转轨时期经济增长周期的基本特征及其解释模型，《管理世界》，2002年第12期。
6．陈飞、赵昕东、高铁梅，我国货币政策工具变量效应的实证分析，《金融研究》，2002年第10期。
7．王金明，利用IS-LM模型对我国货币政策有效性的动态分析，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
8．赵昕东、潘虹，向量自回归模型与我国宏观经济政策有效性的实证分析，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
9．李晓芳、张桂莲，我国最优宏观税负初探，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
10．刁莉男、张世伟，基于主题计算金融学初探，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
11．张世伟、王宇星，遗传算法在经济学中的应用，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
12．周宏、吴桂珍，吉林省城镇居民消费结构的计量经济分析，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
一、《我国资本市场的结构优化与风险控制》
2002年第四季度项目进展情况
2002年第四季度课题组对我国资本市场的宏观与微观结构以及资本市场与经济之间的关系进一步展开了比较深入的研究，取得了较深入的研究成果，为了筹备该项目评审，将今年所取得的尚未发表的研究成果在《数量经济技术经济研究》及其增刊上发表了11篇研究论文，具体如下：
1、赵振全、董秀良、薛丰慧“所有权结构、控制性股东行为与公司的核心代理问题” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
2、赵振全、蒋瑛琨“我国融资结构优化问题的探讨” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
3、韩冬梅、赵振全“新经济环境下的中央银行金融政策探析” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
4、张昺宇、赵振全、李 妍“中国证券市场波动和宏观经济波动的关系” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
5、陈守东、赵云立、丁勇“一般衍生证券定价方法” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
6、陈守东、荆伟“金融机构危机处理” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
7、陈守东、马庆魁“赤字、国债与经济增长” 《数量经济技术经济研》2002年10期增刊
8、刘志强、陈守东“证券研究部门的新型研究模式” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
9、顾洪梅、陈守东、党伟华“我国证券经营机构的风险防范” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
10、马守斌、陈守东、杨明“证券市场的金融风险防范技术” 《数量经济技术经济研究》2002年10期增刊
11、吕长江、张艳秋“企业财务状况对负债代理成本的影响” 《数量经济技术经济研究》2002年第12期
二、“宏观经济政策传导机制和风险问题研究”
2002年第4季度进展情况
本课题组承担的重大项目“宏观经济政策传导机制和风险问题研究”，经过两年多的探索和研究，整个课题研究在整体上进展顺利，现已按照计划完成了预期研究目标，本课题研究将申请鉴定和结项。
(一) 本课题研究的主要研究成果和创新评述：
本课题的主要研究成果可以分类为：
1、对于货币政策作用机制和传导机制进行了系统的计量分析，在检验货币政策短期有效性的基础上，对于货币政策实际效果的灵敏性和滞后性进行了检验，并且得出了货币政策作用非对称性的基本结论，这对于我国货币政策的制定规则和实施细则提供了重要参考依据。
2、对于财政政策作用机制和传导机制进行了系统的计量分析，在检验财政政策“挤出效应”等作用的基础上，对于财政政策的经济扩张作用进行了检验，并且也分析了财政政策作用的非对称性问题。
3、对于经济政策风险问题进行了创新性研究，主要从金融市场波动性、货币供给和需求对于价格水平的反应、虚拟经济和实际经济之间的关联等角度，判断了“货币政策流动性陷阱”、“财政政策挤出效用”、“货币政策乘数变化”等政策风险形式，并给出了一些重要的政策启示。
4、对于经济政策的重要理论问题进行了研究，尤其对于货币政策的规则性和相机选择性、货币变量与产出变量之间的影响关系等进行了系统分析，并且判断了虚拟经济和实际经济之间的基本影响方式和作用效果。
本课题的主要创新可以归纳为：
1、在经济计量模型理论上提出并使用了“时变参数选择模型”，该模型是在状态空间模型中引入离散选择模型，并利用极大似然估计得到了一致估计。利用该模型描述货币政策对于实际变量的反应，得到了很好的经验结果，度量出我国货币政策规则改变和产生响应的时滞。
2、首次对于经济周期的非对称性展开全面研究，并对经济周期非对称性产生的原因进行了多种角度的分析。从宏观经济调控角度看，货币政策作用机制和财政政策作用机制的非对称性是经济周期非对称性的主要原因，这是一种新的理论解释和计量支持。
3、提出了经济周期阶段性理论和经济增长的总量驱动假说，并且进行了必要的计量检验。本课题研究将我国经济增长阶段划分为“总供给单因素驱动阶段”、“总供给和总需求双因素驱动阶段”和“总需求单因素驱动阶段”，并利用这些总量驱动理论对于当前经济形势和政策效果分析提供了理论基础。
4、本课题研究首次利用VaR技术来度量经济增长的向下风险，也既国家经济风险的代表性特征，并提出了动态测量和估计GaR的时间序列方法，也具体估计了我国经济增长的长期GaR和短期GaR。风险分析的结果表明，我国目前存在适度的增长风险，并且具有风险管理的单向性等特征。
5、本课题研究首次提出了我国经济增长与通货膨胀等变量之间的相关性结论，并且判断经济波动性具有增长的“溢出效应”、通货膨胀率与经济增长率之间存在正相关的“Tobin效应”，这些事实对于制定经济政策和判断经济形势非常重要。
(二) 2002年第4季度完成的研究成果：
已经发表的研究论文有：
1、崔 畅、刘金全：“经济周期中财政政策作用的非对称性检验”，《数量经济技术经济研究》2002年第10期增刊。
2、刘金全、刘志强：“我国经济增长的阶段性和波动性检验”，《数量经济技术经济研究》2002年第10期增刊。
3、郭整风、刘金全：“股票实际收益率和通货膨胀率的关系检验”，《数量经济技术经济研究》2002年第10期增刊。
4、张艾莲、刘金全：“货币政策的‘流动性陷阱’及其检验”，《数量经济技术经济研究》2002第10期增刊。
即将发表的论文有：
1、刘金全、张艾莲：“我国货币政策对于际冲击和名义冲击反应的灵敏性分析”，《中国经济问题》2003年2期。
2、刘金全、张海燕：“经济增长在险水平、条件波动性与经济增长态势研究”，《中国工业经济》2003年1期。
3、刘金全、邵欣炜：“预防性储蓄”动机的实证检验，《数量经济技术经济研究》2003年1期。
4、刘金全、崔 畅：“我国财政政策作用的阶段性和非对称性检验”，《财经科学》2003年1期。
5、刘金全、崔 畅：“实际经济与名义经济规模和活性的关联性分析”，《复旦学报（社会科学版）》2003年1期。
6、刘金全、谢卫东：“我国经济增长率与通货膨胀率动态相关性的实证分析”，《世界经济》2003年2期。
上述研究成果将在正式发表以后，将其主要结论和创新点归纳在本课题的结项报告当中。
三、非经典计量经济学理论方法研究——吉林大学数量经济学
重点研究基地2002年度重大研究项目年度报告
项目号：01JAZJD790004，项目组主要成员：潘文卿、王少平、叶阿忠、周 建
李子奈 2003年1月
作为吉林大学数量经济学重点研究基地2001年度重大研究项目，“非经典计量经济学理论方法研究”从2001年12月正式立项至今已有1年时间。在此期间，主要的工作是对国内外已有研究的调研与综述，明确项目研究的重点和主要的创新点，并在每个子课题上取得了一定的阶段性成果，第2、3个 子课题的研究工作已经基本完成。
㈠ 关于非经典计量经济学理论方法体系研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 关于“经典”和“非经典”的划分。调查了国内外文献中关于“经典”和“非经典”的论述；提出了按照模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法5个方面，将所有“非经典”的计量经济学问题分类，构成“非经典计量经济学理论方法研究”的内容体系。论述了这种划分的可行性和科学性。⒉ 关于“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的界定。研究了“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”的概念和内容体系；提出“微观计量经济学”最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参数方法；而“宏观计量经济学”都将单位根和协整理论作为重要内容，结构变化的单位根和协整理论则是前沿研究方向。⒊ 关于研究生高级计量经济学课程内容体系的研究。
㈡ 关于非参数、半参数模型理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 非参数单方程计量经济模型理论方法，主要是权函数估计方法（包括核估计和局部线性估计）的调研与综述；⒉ 半参数计量经济学模型理论方法的调研与综述；⒊ 非参数联立方程模型理论方法的调研与综述；⒋ 关于非参数联立方程模型的单方程估计方法的研究。
本项目以非参数联立方程模型为研究对象，是一项瞄准国际研究前沿和填补国内空白的研究。目前的研究集中于非参数联立方程模型的单方程估计，与经典参数联立方程模型一样，与系统估计方法相比，单方程估计在理论方法上较为简单，但也具有更大的应用价值。将非参数单方程模型的局部线性估计方法与经典联立方程模型估计方法相结合，提出非参数联立方程模型的单方程估计方法，是本项目采用的研究思路。
具体包括：⑴ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量估计；⑵ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计；⑶ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘估计；⑷ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性两阶段最小二乘变窗宽估计；⑸ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩估计；⑹ 提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性广义矩变窗宽估计； ⑺ 对著名的克莱因模型的非参数联立模型进行局部线性两阶段最小二乘估计并与其线性联立模型的两阶段最小二乘估计进行比较；⑻ 采用Matlab软件对提出的非参数计量经济联立模型的6种估计方法进行模拟仿真，以检验其大样本性质。
㈢ 单位根检验、协整分析与动态计量经济学理论方法研究
该子课题完成的工作包括：⒈ 计量经济学模型经典建模理论与动态建模理论的比较研究；⒉ 单位根检验（包括标准单位根检验和考虑结构变化的单位根检验）理论与方法的调研与综述；⒊ 协整分析理论与方法（包括标准协整理论和结构变化的协整理论）的调研与综述；⒋ 关于协整系统及其结构变化的理论与应用的研究。
随着动态计量经济学理论的发展，单位根和协整理论已经构成了宏观计量经济学的核心内容，尤其是单位根和协整的结构突变，正是这一领域的前沿问题。本项目旨在较为深入地研究单位根和协整及其结构变化的理论，发展或扩展某些理论结果，并对实际应用中的某些问题提出解决的方法。目前已经完成和正在进行的研究包括：⑴ 将基于水平VAR模型的Granger因果关系检验扩展到ECM模型；⑵ 提出结构变化发生在某一区间的单位根过程的结构突变的问题，推导在这种结构突变之下的DF检验统计量的极限行为。⑶ 将单个回归因子所对应的协整向量的FMOLS估计扩充到多变量所对应的协整向量，设计并实施协整向量的FMOLS估计和OLS估计的仿真试验。⑷ 运用上述理论方法研究成果，对我国价格、工资、需求和进口等4个描述预期扩展的菲利浦斯曲线模型的变量进行协整检验和由此派生的ECM模型的弱外生检验和结构变化诊断；还将对我国货币需求进行协整和ECM模型分析与诊断；最后再次检验我国通胀成因。此外，还将运用结构突变的单位根模型（即崩溃模型）对我国汇率进行结构突变的实证研究。
㈣ 数据质量诊断理论方法研究
该子课题完成的工作包括：已有研究成果的初步调研；将本子课题的研究重点确定在统计数据质量诊断上；初步确定将采用经济系统分析方法、计量经济模型方法、统计诊断方法和投入产出分析方法进行统计数据质量诊断研究。
㈤ 成果发表情况
已经交稿专著1本：
叶阿忠著，李子奈主审，《非参数计量经济学》，南开大学出版社。
已经发表、明确标明属于该项目研究成果的论文7篇：
⒈ 李子奈，计量经济学内容体系中的几个概念问题，《数量经济技术经济研究》，2002年10期（增刊）p15-18。
⒉ 李子奈，计量经济学高级课程的设置有内容体系研究，《南开经济研究》，2002年5期p9-13。
⒊ 叶阿忠，李子奈，非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计，《清华大学学报（自然科学版）》，2002年，第42卷，第6期，p714-717。
⒋ 叶阿忠，我国宏观经济非参数联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计，《运筹与数学》，2002年，第11卷，第1期，p54-60。
⒌ 潘文卿，外商投资对中国工业部门外溢效应的分析，《数量经济技术经济研究》，2002年10期（增刊）p60-62。
⒍ 周建，中国GDP增长速度可信度研究，《中国经济问题》，2002年6期p32-38。
⒎ 周建，中国GDP及其增速可信度的小样本因果关系分析，《河北经贸大学学报》，2002年5期p15-22。
已经录用、明确标明属于该项目研究成果的论文5篇：
⒈ Wang Shaoping, Li Zinai, The Expectations-Augmented Phillips Curve Model and a Test on Its Application in China, 《中国社会科学（英文版）》；
⒉ 王少平，李子奈，结构突变及其对中国汇率的实证，《世界经济》；
⒊ 王少平，李子奈，弱外生性及其对中国的实证，《数量经济技术经济研究》；
⒋ 周建，我国政府统计数据质量对策研究，《中国软科学》；
⒌ 潘文卿，中国外贸结构分析，《统计研究》。
没有明确标明但是属于该项目研究成果的论文9篇：
⒈ 叶阿忠. 非参数克莱因计量经济联立模型. 数学的实践与认识, 2002年第1期。
⒉ 叶阿忠. 我国通货膨胀的非参数回归模型. 数理统计与管理, 2002年第1期。
⒊ 叶阿忠. 非参数可加回归模型和非线性协整检验. 数理统计与管理, 2002年第2期。
⒋ 叶阿忠. 我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计. 工业技术经济, 2002年第1期。
⒌ 叶阿忠. 半参数回归模型的局部回归估计方法. 预测, 2000年第4期。
⒍ 叶阿忠. 非线性协整的非参数检验方法. 预测, 2002年第1期。
⒎ 叶阿忠. 非线性计量经济学的新发展. 福州大学学报社会科学版, 2000年第2期。
⒏ 周建《“十五”关于经济与能源增长速度制订的合理性分析》，《统计研究》2002年3期。
⒐ 周建《美日经济增长方式比较研究及其对中国的启示》，《世界经济文汇》2002年第2期。
四、《我国景气分析预测系统的研究与开发》
2002年进度进展情况
2002年研究进度基本上按原计划进行，完成了阶段性的研究任务。
一、已做工作
1．与政府部门合作开发我国景气分析预测系统
2002年7月，由高铁梅为项目负责人，吉林大学数量经济研究中心和国家经济贸易委员会签定了合作协议，共同开发《宏观经济预测预警系统软件》。高铁梅带领本项目课题组的几位同志于7月、10月、12月分别在北京国家经贸委工作一段时间，经过和经贸委综合司共同努力，搜集和补充了大量的宏观经济数据，利用我们的软件系统初步筛选出我国宏观经济的先行、一致、滞后指标，在此基础上计算了一致、先行、滞后合成指数，建立了由工业增加值等11个月度指标构成的月度预警信号系统和由季度GDP等9个季度指标构成的季度预警信号系统。并对主要宏观经济指标和2002年全年的经济走势做了预测，认为2002年下半年我国国民经济将保持平稳增长态势。并将预测结果作成多媒体显示报告向经贸委领导作了汇报，得到经贸委领导的好评，为政府的宏观经济调控提供了科学的参考依据。2002年9月，项目负责人高铁梅教授被聘为专家，随国家经贸委代表团赴澳大利亚考察工业经济预测预警系统，获得了很大的收获，对于本项目的深入研究有相当大帮助。
2．初步建立了我国小型宏观季度经济计量模型
建立了由30个方程组成的我国小型宏观经济计量模型，并在模型中成功地应用了协整技术、非线性技术及误差修正模型。由于经济系统是复杂的，因此我们构造的模型是非线性系统，模型中引入了差分方程和误差修正模型，使模型构造更加反映宏观经济的实际运行状况。对模型中每一个行为方程的变量间都进行了协整检验，使每一个方程的变量之间都是协整的，避免了伪回归现象，并利用模型动态模拟我国货币政策、财政政策和收入政策的效果。研究论文提交给2002年全国数量经济年会，并被收入会议论文集。
3．企业景气问卷调查实证分析
我课题组成员陈磊博士与中国人民银行统计司合作对中国人民银行的“企业景气问卷调查”8年来形成的大批结果数据进行了实证分析，完成了研究报告。并于2002年5月28日由中国人民银行统计司组织专家进行了论证和评审。专家认为，“分析框架合理，思路明晰，分析方法比较先进，数据处理细致，分析结论正确，在国内同类研究中处于领先水平，具有较强的使用价值。利用行业生产景气状况进行时差变动分析是该课题的一个创新点；利用行业的景气指数考察行业的变动特征，分出先行、一致和滞后行业，这在国内外现有的文献中是不多见的。不仅为中央银行准确判断宏观经济形势提供了有效的方法，而且为该项调查制度的完善和修订，更好的为货币政策决策服务提供了依据。”
二、下一步工作计划
1．完善已开发的年度宏观经济模型，对我国的宏观经济形势进行预测、及对财政政策、货币政策进行分析和模拟。从长期和短期两方面入手，利用已开发的模型对我国经济进行中长期预测；
2．完善已开发季度宏观经济计量模型，进行短期经济波动预测，及宏观经济调控政策效果分析。2003年底，这一模型系统软件争取通过国家经济贸易委员会的验收。
3．和国家经济贸易委员会综合司合作进一步开展产业和区域经济分析和预测工作。由于钢铁行业的数据比较齐全，首先进行钢铁的产业分析与预测工作。
三、阶段性成果
1．高铁梅、李晓芳、赵昕东，我国财政政策乘数效应的动态分析，《财贸经济》，2002年2月。
2．高铁梅、梁云芳，我国工业景气调查数据的综合分析，《预测》，2002年第4期。
3．高铁梅、赵昕东、梁云芳，2002年中国经济发展分析与预测，《数量经济技术经济研究》，2002年第6期。
4．高铁梅、梁云芳，2002年中国宏观经济走势的分析与2003年预测 ，《经济蓝皮书：2003年中国：经济形势分析与预测》，社会科学文献出版社，2002年11月。
5．陈磊，中国转轨时期经济增长周期的基本特征及其解释模型，《管理世界》，2002年第12期。
6．陈飞、赵昕东、高铁梅，我国货币政策工具变量效应的实证分析，《金融研究》，2002年第10期。
7．王金明，利用IS-LM模型对我国货币政策有效性的动态分析，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
8．赵昕东、潘虹，向量自回归模型与我国宏观经济政策有效性的实证分析，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
9．李晓芳、张桂莲，我国最优宏观税负初探，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
10．刁莉男、张世伟，基于主题计算金融学初探，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
11．张世伟、王宇星，遗传算法在经济学中的应用，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
12．周宏、吴桂珍，吉林省城镇居民消费结构的计量经济分析，《数量经济技术经济研究》，2002年第10期增刊。
