快讯 | 2020年第九届ISQE会议博士生论坛“数量经济方法及应用”成功举行

快讯 | 2020年第九届ISQE会议博士生论坛“数量经济方法及应用”成功举行


发布时间:2020-08-31 15:08:58 作者/出处:

   

8月30日,2020年第九届数量经济学国际学术会议博士生论坛“数量经济方法及应用”以线上会议的形式成功举办。本场论坛持续4个小时,来自多个院校的八名博士生参加会议并作出学术报告,吸引了共计100余人次的教师和同学们与会学习并交流。

 本场博士生论坛由厦门大学郑挺国教授、南开大学王群勇教授和吉林大学张小宇教授共同主持,他们针对八位报告人的学术报告提出了具体的建议。

 第一位报告人是来自上海社会科学院的冯树辉博士,他为我们分享了题为《广义随机效应MESS面板数据模型的估计研究》的报告。文章基于拟极大似然估计 (QMLE) 研究了被解释变量、个体随机效应和干扰项同时具有 (MESS) 过程的随机效应面板数据模型的估计问题。研究发现,在一定的正则条件下,当个体n趋于无穷大,无论时间维度T有限或趋于无穷大,所有的参数均能够被唯一识别,估计量均具有一致性和渐近正态性。此外,通过Monte Carlo数值模拟,可以发现只要个体n足够大,被解释变量、个体随机效应和干扰项中设定的空间权重矩阵的差异不会对估计偏差产生显著影响,模型参数的QMLE估计量均具有良好的有限样本性质。

 针对冯树辉博士的报告,张小宇教授首先肯定了其研究的创新性及应用性,同时提出了以下两点建议:第一,论文采用蒙特卡洛模拟方法对模型参数估计量的有效样本统计性质进行了检验,模拟中截面数据样本个数分别抽取90和150个,而对于宏观经济研究,更多使用的是省级面板数据,因此建议作者对截面小样本时的参数估计量的统计性质进行模拟;第二,在应用问题上,张教授建议在论文中增加更多关于应用前景的探讨以提高实证应用范围。


  第二位报告人是来自南开大学的陆凤芝博士,他为我们分享了题为《高铁开通对中国经济发展质量的影响研究》的报告。论文将高铁开通视作“准自然实验”,利用2003—2017年中国281个地级及以上城市面板数据,采用多期DID模型实证检验高铁开通对经济发展质量的影响及作用机制。研究发现,在考察期内高铁开通可以显著提升经济发展质量,在经过一系列稳健性检验并对内生性问题进行控制后,该研究结论仍然成立。进一步异质性研究表明,高铁开通显著提升经济发展质量的影响效应在中西部地区得到验证,在东部地区高铁开通未能显著提升经济发展质量;在非省会城市高铁开通对经济发展质量的显著提升作用也得到验证,在省会城市高铁开通未能显著提升经济发展质量。

 针对陆凤芝博士的报告,张小宇教授首先肯定了选题的新颖及模型的创新,同时也提出了以下三点建议:第一,论文应增加测算指标的方法,同时突出现有研究的贡献;第二,论文构建了多期DID模型,也得到了一些有趣的结论,例如对不同地区的影响、对省会城市与非省会城市的影响存在差异,但这两个问题存在一定的矛盾,两种分类方法存在一定交叉,使得研究结论存在一定冲突;第三,在估计模型时使用城市坡度作为工具变量,其与高铁修建难度存在相关性,与城市发展质量也应存在关联,因此该工具变量可能不太合理。

 第三位报告人是来自北京工业大学的袁芳博士,她为我们分享了题为《The Asymptotic Behavior of the Solutions of the Black-Scholes Equation as Volatilityσ→0》的研究。论文研究了当波动率趋于0时Black-Scholes方程解渐近性特征的问题。报告的内容主要是探讨Black-Scholes方程解的渐近性质,同时研究了波动率足够接近于零时期权的基本性质,最后得到了期权定价的近似公式。这个近似公式简单,适用于波动性较小的金融市场。

 针对袁芳博士的报告,郑挺国教授首先肯定了其模型的创新性,同时也提出了以下两点建议:第一,考虑波动率较小时是否仍有现实的经济意义;第二,论文提出的计量方法在应用领域可能会较为狭窄,应继续挖掘相关内容并扩大应用范围。

 第四位报告人是来自南开大学的刘卉博士,她为我们分享了题为《非生产性出口商与企业的生产率动态增长:基于动态结构模型的分析》的研究。论文报告了基于动态结构模型框架下非生产性出口商与企业的生产率动态增长关系的研究。论文通过构建动态结构模型,对不同出口模式与生产率间的动态机制进行研究。结果表明代销出口企业所引发的“出口学习效应”介于直接和间接出口企业之间;直接出口企业的生产率最高,其次为代销出口企业,间接出口企业最低;当禁止企业选择代销出口时,出口收入和出口参与率将分别降低10.28%和72.94%。

 针对刘卉博士的报告,张小宇教授首先肯定了选题在当下中美经贸摩擦背景下所具有的重要现实意义,同时也对论文提出了以下两点建议:第一,论文题目重点突出了非生产型出口商的概念,但其仅是论文实证研究中的一种,并未将其他三种类型的企业也进行了同等的分析,因此论文题目应囊括研究的全部内容;第二,样本区间并未选择当前数据,数据区间有些陈旧,应当对当前数据进行挖掘并为现阶段提供政策建议。

 第五位报告人是来自中国地质大学的曹妍博士,她为我们分享了题为《Multi-scale Asymmetric Impact of Crude Oil Shocks on Food Prices in Time-frequency Domains》的研究。论文研究了在时域和频域综合框架下原油冲击对粮食价格的非对称影响。石油价格对农产品价格的动态影响引起了许多学者的研究兴趣,但很少有研究考虑到在不同的油价波动下,油价在不同时间尺度上对农产品影响的长期和短期不对称性。论文在一个多尺度非线性框架下,研究发现在低油价回报机制下,油价回报率上升对糖价指数影响最大,而油价回报率下降对糖价指数长期影响最大,但短期内对植物油影响最大。另一方面,在高油价回报机制下,植物油受油价冲击影响最大。此外,油价冲击对不同农产品的溢出效应在长期和短期内存在显著差异。

 针对曹妍博士的报告,王群勇教授首先肯定了选题具有一定的预测意义,同时也提出了以下三点建议:第一,在断点识别中并未给出断点识别的区间,其经济含义还不够明显,同时也未考虑在金融市场中0线的特殊意义;第二,两个区制的划分未考虑其时间上的连续性,导致在此条件下的平稳性检验可能失效;第三,在实证结果中对石油的预测系数大多不显著,同时应给出石油价格变化对农产品价格预测的边际贡献。

 第六位报告人是来自吉林大学的刘永富博士,他为我们分享了题为《央行货币政策时变调控模式识别——基于不同产出缺口的研究》的报告。论文研究了央行货币政策时变调控模式识别问题。准确识别央行货币政策的调控模式能够实现政策部门与经济参与者之间的信息共享。国内学者对泰勒规则及其拓展形式在中国的适用性已有大量研究,但大部分研究结果表明央行不存在针对产出缺口调整名义利率的偏好,这与现实央行的货币政策目标相悖。为此,论文通过构建伪产出缺口并基于收敛交叉映射因果关系检验、时变系数自回归模型,判断名义利率与不同产出缺口的动态关联机制,研究发现在无论是前瞻性还是后顾性泰勒规则,央行均存在针对通胀缺口和伪产出缺口调整名义利率的政策偏好,同时央行调控模式也具有显著的时变特征。

 针对刘永富博士的报告,郑挺国教授首先肯定了其选题具有一定的现实意义,同时也提出了以下四点建议:第一,论文提出了伪产出缺口的测度方法但缺乏相应的理论解释;第二,在泰勒规则的模型中,应对公式中的参数给出清楚的描述;第三,在估计前瞻性泰勒规则模型时存在内生性问题,应参考相应文献解决状态空间模型中内生性问题;第四,采取零售物价指数刻画通胀率需要进一步斟酌。

 第七位报告人是来自于中国石油大学的杨庆博士,她为我们分享了题为《基于IPAT-LMDI模型中国家庭碳排放核算及驱动因素的城乡差异分析》的研究。论文基于IPAT-LMDI模型中国家庭碳排放核算及驱动因素的城乡差异分析。在量化考察2013-2018年城乡居民生活直接碳排放和间接碳排放的基础上,对比分析城乡家庭单位碳排放差异,并基于不同的结构模型运用IPAT-LMDI方法对城乡家庭碳排放驱动因素进行识别。研究结果发现,城镇家庭生活碳排放远超农村,且差距存在继续扩大的趋势;城乡家庭生活间接碳排放远高于直接碳排放,无论城市或农村家庭控排的关键皆在于对间接碳排放的治理;在城乡家庭碳排放的驱动因素,人均住宅面积和人均消费支出是碳排放增加的主要正向驱动力,而能源强度效应和家庭能耗强度效应则是抑制碳排放增加的主要原因。

 针对杨庆博士的报告,王群勇教授首先肯定了其选题的现实意义,同时也提出了以下三点建议:第一,论文的结构还需要推敲,尽量将引言与综述分开并在综述中强调文章的贡献;第二,从论证上来看,论证过程要更加强调本文所用方法之优势;第三,不必要强调更多的精确数字,更加关注格式的规范性。

 第八位报告人是来自于西南财经大学的周雪梅博士,她为我们分享了题为《Do Anchoring Biases Explain the Momentum Conditional on Economic Policy Uncertainty in China?》的研究。论文研究了锚定偏差是否能解释中国经济政策不确定性的问题。基于52周最高价数据探索经济政策不确定性影响机制,研究结果发现,2000年1月至2018年12月中国A股市场出现了显著的52周高位动能,同时52周高位动能受锚定偏差影响,导致动能与经济政策不确定性呈负相关。此外,实证结果还显示,在经济政策不确定性较低的时期,52周的高动能很强,而在经济政策不确定性较大时,几乎没有动能。进一步调查显示,在52周高位动能中,没有出现长期反转,经济政策不确定性对52周高位动能的影响差异减小,并最终在长期内消失。这些结果表明,52周的高增长势头归因于锚定偏差,尤其是当我们考虑到经济政策的不确定性时。

 针对周雪梅博士的报告,郑挺国教授首先肯定了在经济不确定条件下讨论动量对资本市场具有重要的现实意义,同时也提出了以下建议:第一,论文模型具有较强内生性,但在论文中讨论较少;第二,相较于已有研究,应尽可能突出本研究的独特贡献;第三,在经济政策不确定性指标的选取上,应选择准确的度量指标,并使用更加细分的经济不确定性指标以提升论文的应用范围;第四,论文所探讨的结论多是线性的,可以更多地讨论其非线性问题。

 八位博士生通过学术论文报告交流的形式分享了他们的最新研究成果,并得到了三位教授的点评与建议。为参会师生带来了一场丰盛的学术盛宴。2020年第九届数量经济学国际学术会议博士生论坛“数量经济方法及应用”顺利落幕,取得了与会嘉宾的一致好评。

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