2020年吉大数量经济“经济计量方法与软件推介”专题讲座

基于大数据计量的FatData系统及其应用

报告人：刘  洋    吉林大学

主持人：白仲林    天津财经大学

地  点：ZOOM会议室，ID：9625852673

时  间：

2020年8月30日 18：00-20：00（UTC+8）

2020年8月30日 06：00-08：00（UTC-5）

2020年8月30日 11：00-13：00（UTC+0）

2020年8月30日 20：00-22：00（UTC+10）

内容简介：Koop（2016）将大数据区分为观测值较多的“高数据”和变量较多的“胖数据”（Fat Data）两种类型。“胖数据”的实证应用越来越多地出现在经济学的许多领域。计量经济学者希望考虑的变量越来越多，但是观测值数量依然有限。这与数据科学擅长的“高数据”情况完全不同，吸收了机器学习思想的大数据计量经济学似乎更具优势。面向服务架构的FatData时间序列分析系统应运而生，为经济金融领域产学研合作提供新接口。具体以季节性时间序列建模经典问题和隐性马尔科夫模型科研论文等为例介绍系统生态与应用方法。

报告人简介：刘洋，经济学博士，吉林大学数量经济研究中心、吉林大学商学院副教授。主要研究方向为贝叶斯计量经济学方法及其在宏观经济与金融计量领域的应用，在基于隐性马尔可夫模型扩展时间序列模型，吸收机器学习思想发展的大数据计量经济学方法方面深入研究。近几年先后在《经济评论》、《数理统计与管理》、《管理科学》等CSSCI期刊发表论文20余篇；是国家社科重点项目、教育部社科研究重大课题攻关项目研究团队主要研究人员；完成重要季节调整系统项目数据处理系统研发；合作出版学术专著1部，主编计算机技术图书2部。