1月3日，由吉林大学数量经济研究中心组织的2020年第1期“吉大数量经济学术论坛”在匡亚明楼284会议室举行，主讲嘉宾——吉林大学商学院副院长隋建利教授围绕“Markov Switching模型的拓展与应用研究”这一主题，为参会师生进行了详细报告。

      在本次讲座中，隋建利教授从“Markov Switching模型的演进脉络及其拓展应用”这一问题出发，详细介绍了Markov Switching模型的构建，以及具体应用于宏观经济领域时的不同特征，进一步探讨不同背景下MS模型的变异及其时变关系。隋建利教授结合相关研究成果，按照非线性MSAR模型、非线性MSVAR模型以及非线性MSC模型等在金融风险、经济增长、信贷周期等领域的应用为主线展开介绍。

      首先，隋建利教授在通过考量银行、股票、外汇和外部市场中重要的微观指标数据，构建中国四个不同金融市场压力指数的基础上，运用非线性MSAR模型，有效甄别金融市场风险区制，透析金融风险多阶段变迁的可能性。在介绍非线性MSVAR模型时，隋建利教授从经济增长和工业污染的研究视角出发，通过将区制变量引入“固体、液体、气体”三种污染物排放量的测度中，回答了“工业经济增长必须以工业污染为代价吗”这一重要问题，拓展了产业经济领域的研究思路。

      随后，隋建利教授在研究新兴市场国家信贷周期的结构转变时，通过构建非线性MS模型，研究其在测度23国信贷周期协同性中的应用，从而探讨了时间序列模型在分析面板数据时的灵活性问题。此外，隋建利教授与大家分享了非线性MSC模型的构建及其应用，例如，从货币政策和财政政策双支柱出发，并将经济结构变迁划分为需求层面和供给层面，探讨宏观调控政策与经济结构变迁之间时变动态作用的有效识别问题。

      在讲座的最后，隋建利教授为在场研究生进行了耐心细致地答疑，并从论文选题、实证研究，论文写作和投稿等方面向大家分享了自己的宝贵经验，使前来参会的同学们受益匪浅。

本期论坛汇报人简介:

隋建利，1982年生，经济学博士，吉林大学商学院副院长、财务管理系教授，吉林大学数量经济研究中心研究员，数量经济学专业博士生导师，全国百篇优秀博士论文获得者。研究领域为计量经济学、宏观经济与政策。曾作为项目负责人，主持承担了1项国家自然科学基金面上项目、1项国家自然科学基金青年项目、1项教育部人文社会科学研究项目、1项中国博士后科学基金面上项目、1项中国博士后科学基金特别资助项目等国家级课题。曾在《中国社会科学》《管理世界》《世界经济》《中国工业经济》《数量经济技术经济研究》《统计研究》《Social Sciences in China》等期刊发表学术论文70余篇，其中，多篇论文被新华文摘、中国人民大学复印报刊资料全文转载。