通过股价波动非同步性模型和协方差比率模型，以股权分置改革为事件基点，对我国证券市场股价信息含量和信息调整路径进行的区间估计表明，我国证券市场的整体有效性并不高，但有明显的提升，股权分置改革确实提高了我国证券市场的效率。
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