宏观经济极端景气变动的监测预警——基于动态阈值模型

宏观经济极端景气变动的监测预警——基于动态阈值模型


作者:王金明,王心培 刊名:统计与决策 时间:2022,38(20)

摘要:动态阈值模型能够随序列的趋势变化而不断修正阈值,文章利用这一方法对我国经济景气进行监测预警。首先,选择景气指标构建景气指数以反映实际经济的波动态势;然后利用分整方法将景气指数转换为平稳序列,并通过POT模型确定阈值;最后得到景气指数的动态阈值。计算结果表明,动态阈值模型能够捕捉到我国经济的极端景气变化,准确地判断景气所处的运行区间,该模型适用于新时代下我国经济运行的监测预警。

关键词:动态阈值;POT模型;监测预警;


 

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