摘要: 为了把握石油价格上涨对我国主要粮食品种的影响，本文利用2004年至2013年间国际原油期货价格与我国大豆、玉米、小麦期货价格的日度交易数据，采用新近提出的STCC-MGARCH和DSTCC-MGARCH模型实证考察了国际石油价格与我国粮食价格的相关性及其区制转移特征，研究发现：在三种粮食品种中，受石油价格上涨冲击，大豆、玉米、小麦价格与石油价格间的相关系数均表现出不同程度的区制转移特征；在区制转移点前后，大豆、玉米与石油价格间的相关系数发生了显著的提高，且玉米价格与石油价格的相关系数增幅远超过大豆，而麦价格与石油价格之间相关系数和增幅均较小，这说明我国玉米价格受国际石油价格上涨冲击的影响最大；玉米价格之所以受石油价格上涨冲击最大主要是石油价格上涨引致的乙醇汽油产能扩张对玉米需求急剧增加所致；由于玉米价格上涨会对其它粮食品种生产和消费产生挤出效应和效应，对此应该引起足够的警惕。

关键词: 国际石油价格; 粮食价格动态影响; 平滑转移条件相关多元模型