基于非参数ARCH模型的沪深指数波动性研究

基于非参数ARCH模型的沪深指数波动性研究

作者：金成晓 刊名：山西大学学报（哲学社会科学版） 时间：2014年5月

本文除第一部分引言外，第二部分对ARCH模型、ARCH效应以及非参数ARCH模型及其估计方法进行了介绍，第三部分实证将参数与非参数ARCH模型应用于我国沪深指数波动的研究。

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