通过构建我国的金融压力指数，并采用GMM方法对加入金融压力指数的货币政策规则进行估计，结果表明：利率的估计值能够很好地拟合名义利率的波动路径。进一步通过计算各变量对名义利率变动影响的方向及大小，发现虽然利率对金融压力指数单位变化比较敏感，反应系数最大，但是金融压力指数对利率调整的总贡献值却是所有变量中最小的。我国的金融体系有着较高的安全性。