数量经济研究中心学术报告:Term Structure of Credit Default Swap Spreads and Cross-section Stock Returns

数量经济研究中心学术报告:Term Structure of Credit Default Swap Spreads and Cross-section Stock Returns


发布时间:2017-06-06 13:06:56 作者/出处:root

  目: Term Structure of Credit Default Swap Spreads and Cross-section Stock Returns

报告人:Professor Han Bing, Rotman School of Management, University of Toronto

时  间:2017年06月12日 上午09:30

地  点:匡亚明楼204会议室

 


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